포지션 크기 계산기

이 계산기의 작동 방식

질문은 '얼마나 살까?'가 아니라 '틀렸을 때 얼마까지 잃을 수 있나?'입니다. 그 숫자를 계좌의 퍼센트로 정한 뒤, 계획한 진입가와 손절가를 입력합니다. 진입가와 손절가 사이 거리가 주당 리스크이고, 허용 손실을 그 거리로 나누면 포지션 크기가 나옵니다. 거래의 크기가 자신감이 아니라 리스크 한도의 결과가 되는 것입니다.

계산 과정을 담은 예시

$10,000 계좌에서 1%를 리스크로 잡으면 이 거래에서 잃을 수 있는 돈은 $100입니다. 진입 $50, 손절 $48 — 주당 리스크 $2. $100 ÷ $2 = 50주, 즉 $2,500 포지션입니다. 손절가에 닿으면 $100를 잃습니다. 미리 정한 딱 그 금액 — 계좌의 4분의 1이 들어가 있지만 위험에 노출된 것은 1%뿐입니다.

자주 묻는 질문

거래당 계좌의 몇 퍼센트를 리스크로 잡아야 하나요?

절제된 트레이더들의 통례는 거래당 1~2%, 배우는 동안은 그보다 적게입니다. 산수가 곧 논거입니다. 1% 리스크면 10연패 — 실제로 일어납니다 — 가 계좌의 약 10%를 가져갑니다. 10% 리스크면 같은 연패가 거의 3분의 2를 삼킵니다. 살아남는 것이 전략입니다.

손절가는 어디에 두어야 하나요?

거래의 근거가 틀렸음이 증명되는 가격에 두세요 — 지지선 아래, 패턴의 실패 지점 너머 — 포지션을 키우려고 고른 어림수 말고요. 손절가를 차트에서 먼저 정하고, 크기는 이 계산기가 정하게 하세요. 순서를 뒤집으면 도구는 무의미해집니다.

손절 주문이 있으면 계획한 만큼만 잃는 게 보장되나요?

항상은 아닙니다. 주말이나 뉴스를 건너뛴 갭은 손절 주문을 설정 수준보다 훨씬 아래에서 체결시킬 수 있습니다 — 계산기가 반영할 수 없는 슬리피지입니다. 그래도 포지션 사이징은 감으로 크기를 정하는 것보다 피해를 훨씬 잘 제한합니다. 다만 빠른 시장에서 철벽 보장은 아닐 뿐입니다.

이 도구가 알려줄 수 없는 것

이 도구는 하나의 거래를 하나의 손절가에 맞춰 계산합니다. 여러 포지션에 걸친 총노출, 포지션 간 상관관계, 그 거래에 우위가 있는지는 알지 못합니다 — 사이징은 나쁜 아이디어의 비용을 통제할 뿐, 아이디어가 좋은지는 판단하지 않습니다. 그 나머지 절반은 리스크 관리 글의 몫입니다.