เครื่องคิดขนาดสถานะ

เครื่องคำนวณนี้ทำงานอย่างไร

คำถามไม่ใช่ “ควรซื้อเท่าไร” แต่คือ “ถ้าพลาด ยอมเสียเท่าไร” คุณตั้งตัวเลขนั้นเป็นเปอร์เซ็นต์ของพอร์ต แล้วกรอกราคาเข้าที่วางแผนกับจุดตัดขาดทุน ระยะห่างระหว่างจุดเข้ากับจุดตัดขาดทุนคือความเสี่ยงต่อหุ้น เอาวงเงินขาดทุนที่ยอมได้หารด้วยระยะนั้น ก็ได้ขนาดสถานะ ขนาดของเทรดจึงกลายเป็นผลลัพธ์ของเพดานความเสี่ยง — ไม่ใช่ของความมั่นใจ

ตัวอย่างพร้อมวิธีคิด

พอร์ต $10,000 เสี่ยง 1% ยอมเสียได้ $100 ในเทรดนี้ เข้าที่ $50 ตัดขาดทุนที่ $48 — เสี่ยง $2 ต่อหุ้น $100 ÷ $2 = 50 หุ้น คือสถานะ $2,500 ถ้าโดนจุดตัดขาดทุน คุณเสีย $100: ตรงตามที่ตัดสินใจไว้ล่วงหน้าเป๊ะ — ใช้เงินหนึ่งในสี่ของพอร์ต แต่เสี่ยงจริงแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์

คำถามที่พบบ่อย

ควรเสี่ยงกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตต่อเทรด

ธรรมเนียมของเทรดเดอร์ที่มีวินัยคือ 1–2% ต่อเทรด และน้อยกว่านั้นระหว่างหัดใหม่ เลขคณิตคือข้อพิสูจน์: ที่ความเสี่ยง 1% การแพ้สิบครั้งติด — ซึ่งเกิดขึ้นได้จริง — เสียราว 10% ของพอร์ต ที่ 10% สตรีคเดียวกันกลืนไปเกือบสองในสาม การอยู่รอดคือกลยุทธ์

ควรวางจุดตัดขาดทุนตรงไหน

ตรงราคาที่พิสูจน์ว่าเหตุผลของเทรดคุณผิด — ใต้แนวรับ หรือเลยจุดล้มเหลวของแพตเทิร์น — ไม่ใช่เลขกลม ๆ ที่เลือกเพื่อให้เปิดสถานะได้ใหญ่ขึ้น กำหนดจุดตัดขาดทุนก่อนจากกราฟ แล้วให้เครื่องคำนวณนี้กำหนดขนาด ทำสลับลำดับเมื่อไร เครื่องมือก็หมดความหมาย

จุดตัดขาดทุนการันตีไหมว่าจะเสียแค่ตามแผน

ไม่เสมอไป ราคากระโดดข้ามช่วงสุดสัปดาห์หรือข่าวใหญ่ อาจทำให้คำสั่งของคุณถูกจับคู่ต่ำกว่าระดับที่ตั้งไว้มาก — slippage ที่เครื่องคำนวณตีราคาไม่ได้ ถึงอย่างนั้นการกำหนดขนาดสถานะยังจำกัดความเสียหายได้ดีกว่าการกะด้วยความรู้สึกมาก เพียงแต่ไม่ใช่การรับประกันเหล็กในตลาดที่วิ่งเร็ว

สิ่งที่เครื่องมือนี้บอกคุณไม่ได้

เครื่องมือคำนวณหนึ่งเทรดต่อหนึ่งจุดตัดขาดทุน มันไม่รู้ความเสี่ยงรวมของคุณข้ามสถานะทั้งหมด ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะ หรือว่าเทรดนั้นมีแต้มต่อหรือไม่ — การกำหนดขนาดคุมว่าไอเดียแย่ ๆ จะแพงเท่าไร ไม่ได้บอกว่าไอเดียดีหรือเปล่า อีกครึ่งหนึ่งอยู่ในบทความบริหารความเสี่ยง